IE の場合
file://C:/Documents and Settings/xxxxxx/My Documents/proxy.pac
Firefox の場合
file:///C:/Documents%20and%20Settings/xxxxxx/My%20Documents/proxy.pac
と指定する。
参考
プロキシ サーバーの設定を変更する手順を実行したにもかかわらず、新しいプロキシ サーバー用に入力したアドレスが記憶されない場合は、次のことを確認してください。
・プロキシ サーバーの URL (Uniform Resource Locator) またはインターネット アドレスを入力する場合は、入力の際にバックスラッシュ (\) ではなくスラッシュ (/) を必ず使用してください。たとえば、正しい方法では http:\\servername ではなく http://servername と入力します。
・プロキシ サーバーの UNC (Universal Naming Convention) またはローカル ネットワーク アドレスを入力する場合は、スラッシュ (/) ではなくバックスラッシュ (\) を必ず使用してください。たとえば、正しい方法では //servername ではなく \\servername と入力します。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Change-proxy-settings-in-Internet-Explorer